Как накопить на пенсию? Вероятностный онлайн-калькулятор

Вашему вниманию прилагается калькулятор, который поможет вам составить личный финансовый мини план и оценить насколько реальны ваши финансовые цели. Ну или наоборот, посмотреть, какие цели реальны, исходя из вашей индивидуальной ситуации.

Под пенсией здесь и далее понимается сумма пассивного дохода, которую вы получаете исключительно за счет собственных инвестиций. То есть спасение утопающих силами самих утопающих.

Если вас интересует сумма пенсии, которую вам будет платить государство, то тогда вам не сюда... Могу предложить обратиться к гаданию по картам таро или по китайской книге перемен. Ну а если серьезно, для государственной пенсии есть калькулятор на официальном сайте ПФР, но правила расчета меняются настолько часто, что всё же рекомендую подумать про карты таро. Мне кажется, что степень достоверности будет примерно одинаковой.

Замечу одну важную особенность моего калькулятора: он является вероятностным (ну или по-умному - стохастическим). Что это значит? - Как известно, мы живем в мире, наполненном неопределенностью. Даже очень хорошо продуманный план может пойти на дно из-за того, что просто не повезло. Этот факт игнорируется в простом калькуляторе. В нём нет места случайности и будущее полностью предопределено. Тут же, наоборот, используется методика, которая позволяет в некоторой степени учесть влияние случайности на наши планы. Если предельно упрощенно, то доходность, которую вы можете получить от своих инвестиций, тут считается случайной величиной с определенными характеристиками. Далее алгоритм строит несколько тысяч возможных вариантов развития событий, параллельных миров в каком-то смысле. В одном параллельном мире вам повезло и инвестиции дали цветущие результаты, в другом наоборот, результаты оказываются ниже средних.

После построения нескольких тысяч миров (реализаций) можно посчитать, что какие-то сценарии встречаются очень редко, то есть являются маловероятными. Например, случаи невероятного успеха или наоборот - ряды постоянных неудач. Какие-то, наоборот, встречаются часто. Соответственно, после расчета программа покажет вам вероятности тех или иных вариантов развития ситуации.

Калькулятор может работать в двух режимах:

1. Расчет, сколько нужно копить по времени: вы задаете ваш начальный капитал, какой доход на пенсии вас устроит и сколько вы готовы откладывать в месяц. На выходе вы получаете, сколько времени вам необходимо до достижения цели.
2. Расчет, сколько нужно откладывать: вы задаете ваш начальный капитал, какой доход на пенсии вас устроит и в течение какого срока вы хотите достигнуть цель. На выходе вы получаете, сколько вам необходимо откладывать в месяц.

Все расчеты выполняются в долларах США, связано это с тем, что рубль - слишком нестабильная валюта со слишком короткой историей, чтобы к нему можно было применять какие-то статистические методы.

В расчет входит также модель долларовой инфляции, которая так же, как и доходность портфеля, считается случайной величиной.

Значения желаемой пенсии и регулярного пополнения задаются в реальных долларах (R.USD), то есть в долларах сегодняшнего дня. Для того, чтобы прикинуть ваш желаемый доход на пенсии, вам достаточно оценить эту сумму исходя из того, сколько можно было бы купить на эти деньги сегодня. Программа сама смоделирует инфляцию на момент окончания периода расчета.

Также стоит иметь ввиду, что величина планового пополнения тоже будет пересчитываться каждый год, исходя из инфляции. То есть, скорее всего, будет расти из года в год (дефляция в модели тоже может быть).

Тем, кто хочет разобраться в вопросе глубже рекомендую почитать другую мою статью.

Итак, на графике ниже показан результат расчета. По вертикальной оси вероятность вашего успеха. По горизонтальной оси годы. Моделирование срока достижения цели всегда ведется на 45 лет, поскольку, я считаю, что это максимальный срок имеющий практический смысл.

Если все эти вероятности и график кажутся вам темным лесом, то листайте сразу в конец.

Диаграмма начинается со столбиков нулевой высоты. Это означает, что шансы на успех с такими данными равны нулю. Далее, с определенного момента столбики начинают подниматься вверх. Это означает, что дело больше не является безнадежным.

В определенный момент столбики становятся по высоте равны единице. Это точка, после которой вероятность достижения цели теоретически равна 100%

Если даже при максимальном сроке столбики все ещё не достигли единичной высоты, это означает, что даже при таком длительном сроке успех не гарантирован.

Дальше еще один график, это плотность вероятности.

График показывает, насколько ваши шансы на успех (в процентах) повышаются с каждым годом.

График немного несимметричный, нарастает быстрее чем убывает. Это свяазано с тем, что задача является нелинейной. То есть моделирование останавливается при достижении требуемой суммы, это создает ассиметрию результатов.

Ну и наконец, результат в самом простом табличном виде. Вот какие вероятности успеха получаются для 3 сценариев: оптимистичного, базового и пессимистичного.

Вероятность пессимистичного сценария 10%, оптимистичного тоже 10%. Вероятность базового сценария 50х50.